Mitlerden arınmış RSI: 70 ve 30 aslında ne söyler

RSI nasıl hesaplanır

RSI, son yükseliş hareketlerinin büyüklüğünü son düşüş hareketlerininkiyle karşılaştırır. Olağan ayar olan son 14 periyot boyunca yükselen mumlardaki kazançların ve düşen mumlardaki kayıpların ortalamasını alır, birini diğerine böler ve sonucu 0–100 ölçeğine sıkıştırır: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + ortalama kazanç ÷ ortalama kayıp).

İşte 15 kapanış fiyatıyla yaygın olarak kullanılan bir ders kitabı örneği. Aralarındaki 14 değişim toplamda 3.34 kazanç ve 1.40 kayıp eder.

• Ortalama kazanç: 3.34 ÷ 14 = 0.2386
• Ortalama kayıp: 1.40 ÷ 14 = 0.1000
• RS = 0.2386 ÷ 0.1000 = 2.386, dolayısıyla RSI = 100 − 100 ÷ 3.386 = 70.5

İlk değerden sonra her iki ortalama da yumuşatılır: her yeni ortalama bir öncekinin 13/14'ünü korur ve son hareketin 1/14'ünü ekler. RSI'ın her mumla sıçramak yerine kademeli olarak dönmesinin nedeni budur.

Aşırı alım bir satış sinyali değildir

70'in üzerindeki bir değer, son 14 periyotta kazançların kayıplardan çok daha büyük olduğu anlamına gelir. Güçlü bir yükseliş trendinde bu durum haftalarca sürebilir; 70'in üzerindeki her harekette short açmak, trendin en güçlü kısmına karşı bahse girmek demektir.

Daha faydalı bir alışkanlık, RSI'ın tuttuğu aralığı izlemektir. Sağlıklı yükseliş trendlerinde günlük RSI çoğu zaman kabaca 40 ile 80 arasında kalır ve 40–50'ye doğru inişler, geri çekilmelerin genellikle sona erdiği yerlerdir. Düşüş trendlerinde aralık aşağı, kabaca 20–60'a kayar. Bunlar sabit seviyeler değil, pratik kurallardır.

Uyumsuzluk: tetik değil, uyarı

Fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI daha düşük bir tepe yapıyorsa momentum zayıflıyordur. Buna ayı uyumsuzluğu (bearish divergence) denir. Ayna görüntüsü, yani fiyatta daha düşük bir dip ile RSI'da daha yüksek bir dip, boğa uyumsuzluğudur.

Uyumsuzluk, fiyat dönmeden önce uzun süre devam edebilir ve birçok uyumsuzluk hiçbir zaman dönüşe yol açmaz. Bunu stop'u daraltmak veya yeni bir girişten vazgeçmek için bir neden olarak görün, ardından fiyatın kendisinin teyit etmesini bekleyin; örneğin bir destek bölgesinin kırılması gibi.

Ayarlar ve zaman dilimleri

• 14 periyot varsayılan ayardır. 7 veya 9 gibi daha kısa ayarlar daha hızlı tepki verir ve daha fazla yanlış sinyal üretir; 21 gibi daha uzun ayarlar daha yumuşak ve daha yavaştır.
• Zaman dilimi ayardan daha önemlidir. 15 dakikalık grafikte 70'in üzerindeki bir RSI, günlük trend hakkında pek bir şey söylemez.
• Üst zaman diliminden başlayın: yön için günlük RSI'ı, girişin zamanlaması için ise yalnızca alt bir zaman dilimini kullanın.

Tradevo ana sayfası, borsa mumlarından hesaplanan, BTC için canlı günlük RSI 14 değerini gösterir.