ATR ile stop belirlemek: işleme alan, sabit risk
Bu sayfada
Normal fiyat gürültüsünün içinde kalan bir stop, gürültü yüzünden tetiklenir. Ortalama Gerçek Aralık (ATR), bir piyasanın tek bir mumda tipik olarak ne kadar hareket ettiğini ölçer; böylece stop'u bu gürültünün dışına yerleştirebilir, zararı ise pozisyon büyüklüğüyle aynı tutabilirsiniz.
ATR neyi ölçer
Gerçek aralık (true range), üç mesafeden en büyüğüdür: mumun en yükseği eksi en düşüğü, en yüksek eksi önceki kapanış ve önceki kapanış eksi en düşük. Son ikisi fiyat boşluklarını (gap) yakalar. ATR, gerçek aralığın genellikle 14 mum üzerinden alınan ve RSI ile aynı şekilde yumuşatılan ortalamasıdır.
ATR yüzde değil, fiyat birimi cinsindendir. BTC'de 2,100'lük bir günlük ATR, tipik bir günün en yüksekten en düşüğe yaklaşık 2,100 dolarlık bir alanı kapsadığı anlamına gelir. Yön hakkında hiçbir şey söylemez.
Stop'u yerleştirmek
Yaygın bir yaklaşım, stop'u işlem yaptığınız seviyenin ATR'nin bir katı kadar ötesine koymaktır: long için destek bölgesinin 1.5 ila 3 ATR altına. Kat sayısı zaman dilimine ve ne kadar gürültüye katlanmaya razı olduğunuza bağlıdır. Doğru bir sayı yoktur.
Temsilî bir örnek: BTC'yi 82,000'den alıyorsunuz ve günlük ATR 2,100. 2 × ATR uzaklıktaki bir stop 82,000 − 4,200 = 77,800 seviyesinde, girişin yaklaşık %5.1 altında yer alır.
Daha geniş stop, daha küçük pozisyon
Geniş bir stop, büyük bir zarar anlamına gelmek zorunda değildir. Riski 10,000 USDT'lik bir hesabın %1'inde tutun ve işlemi stop mesafesine göre boyutlandırın.
- Risk: 10,000 × %1 = 100 USDT
- Stop mesafesi: 82,000 − 77,800 = 4,200
- Pozisyon büyüklüğü: 100 ÷ 4,200 = 0.0238 BTC, yaklaşık 1,952 USDT değerinde
Yalnızca 1,050 uzaklıktaki 0.5 × ATR'lik dar bir stop'la büyüklük 0.0952 BTC olurdu: aynı 100 USDT risk için dört kat daha büyük ve sıradan bir günün hareketi bu stop'a kolayca ulaşabilirdi. Ana sayfadaki pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı bu aritmetiği sizin için yapar.
Volatilite değiştiğinde
- ATR genişler ve daralır. Her işlemi planlarken yeniden hesaplayın; geçen ayın değeri çok farklı olabilir.
- Girişten sonra ATR düştü diye stop'u yaklaştırmayın. Çıkış kurallarını işlemden önce belirleyin.
- Takip eden stop'lar (trailing stop): bazı trader'lar stop'u en yüksek kapanışın 2–3 × ATR altından takip ettirir. Bu, trendlerde kazanan pozisyonları açık tutar ve sonunda kazancın bir kısmını geri verir.
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı veya vadeli işlemlerde teminatınızdan fazlasını kaybedebilirsiniz. Tüm örnekler temsilîdir.
Bir sonraki rehberi e-posta kutunuzda alın
Haftada bir pratik e-posta. Ücretsiz, istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Ya da Telegram'da Tradevo kanalını takip edinPiyasa şimdi
Son haberler
