ATR로 손절 정하기: 넉넉한 여유, 고정된 리스크

ATR이 측정하는 것

실제 범위(True Range)는 세 거리 중 가장 큰 값입니다. 캔들의 고가에서 저가를 뺀 값, 고가에서 직전 종가를 뺀 값, 직전 종가에서 저가를 뺀 값입니다. 뒤의 두 값은 갭을 잡아냅니다. ATR은 실제 범위의 평균으로, 보통 캔들 14개를 기준으로 하며 RSI와 같은 방식으로 평활화됩니다.

ATR은 퍼센트가 아니라 가격 단위입니다. BTC의 일봉 ATR이 2,100이라면 보통 하루 동안 고가와 저가 사이가 약 2,100달러라는 뜻입니다. 방향에 대해서는 아무것도 알려 주지 않습니다.

손절 위치 정하기

흔히 쓰는 방법은 거래하는 레벨 너머로 ATR의 몇 배만큼 떨어진 곳에 손절을 두는 것입니다. 롱이라면 지지 구간에서 ATR의 1.5배에서 3배 아래입니다. 배수는 타임프레임과, 어느 정도의 노이즈를 견딜 생각인지에 따라 달라집니다. 정답인 숫자는 없습니다.

예시: BTC를 82,000에 매수했고 일봉 ATR이 2,100입니다. 2 × ATR 떨어진 손절은 82,000 − 4,200 = 77,800으로, 진입가보다 약 5.1% 아래입니다.

손절은 넓게, 포지션은 작게

넓은 손절이 곧 큰 손실을 뜻하지는 않습니다. 10,000 USDT 계좌의 1%로 리스크를 유지하고, 손절 거리로 거래 크기를 정하세요.

• 리스크 금액: 10,000 × 1% = 100 USDT
• 손절 거리: 82,000 − 77,800 = 4,200
• 포지션 크기: 100 ÷ 4,200 = 0.0238 BTC, 약 1,952 USDT 규모

0.5 × ATR, 겨우 1,050 떨어진 좁은 손절이라면 크기는 0.0952 BTC가 됩니다. 같은 100 USDT 리스크에 네 배나 큰 포지션이며, 평범한 하루의 움직임으로도 쉽게 손절에 닿을 수 있습니다. 홈페이지의 포지션 크기 계산기가 이 계산을 대신해 줍니다.

변동성이 바뀔 때

• ATR은 커지기도 하고 작아지기도 합니다. 거래를 계획할 때마다 다시 계산하세요. 지난달 값은 크게 다를 수 있습니다.
• 진입 후 ATR이 줄었다고 손절을 더 가깝게 당기지 마세요. 포지션 종료 규칙은 거래 전에 정해 두세요.
• 트레일링 스톱: 일부 트레이더는 최고 종가보다 2–3 × ATR 아래에서 손절을 따라 올립니다. 추세에서는 수익 포지션을 계속 유지할 수 있지만, 마지막에 수익의 일부를 반납하게 됩니다.