RSI의 오해: 70과 30이 실제로 말해 주는 것

RSI는 어떻게 계산되나

RSI는 최근 상승폭과 하락폭의 크기를 비교합니다. 일반적인 설정인 최근 14기간 동안 상승한 봉의 상승폭 평균과 하락한 봉의 하락폭 평균을 구해 하나를 다른 하나로 나누고, 그 결과를 0–100 범위로 압축합니다: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + 평균 상승폭 ÷ 평균 하락폭).

널리 쓰이는 교과서 예시로, 종가 15개를 사용합니다. 그 사이 14번의 변화를 더하면 상승폭 합계는 3.34, 하락폭 합계는 1.40입니다.

• 평균 상승폭: 3.34 ÷ 14 = 0.2386
• 평균 하락폭: 1.40 ÷ 14 = 0.1000
• RS = 0.2386 ÷ 0.1000 = 2.386이므로 RSI = 100 − 100 ÷ 3.386 = 70.5

첫 번째 값 이후에는 두 평균 모두 평활화됩니다. 새 평균은 이전 평균의 13/14를 유지하고 최근 움직임의 1/14를 더합니다. RSI가 캔들마다 튀지 않고 서서히 방향을 바꾸는 이유가 여기에 있습니다.

과매수는 매도 신호가 아닙니다

70을 넘는 값은 최근 14기간 동안 상승폭이 하락폭보다 훨씬 컸다는 뜻입니다. 강한 상승 추세에서는 이런 상태가 몇 주씩 이어질 수 있으며, 70을 넘을 때마다 숏을 잡는 것은 추세의 가장 강한 구간에 맞서 베팅하는 셈입니다.

더 유용한 습관은 RSI가 유지하는 범위를 지켜보는 것입니다. 건강한 상승 추세에서 일봉 RSI는 대체로 40에서 80 사이에 머무는 경우가 많고, 40–50 부근까지 내려온 지점에서 되돌림이 끝나는 경향이 있습니다. 하락 추세에서는 이 범위가 대략 20–60으로 내려갑니다. 이는 경험칙일 뿐 고정된 레벨이 아닙니다.

다이버전스: 트리거가 아닌 경고

가격은 고점을 높이는데 RSI의 고점은 낮아진다면 모멘텀이 약해지고 있는 것입니다. 이것이 약세 다이버전스입니다. 그 반대, 즉 가격은 저점을 낮추는데 RSI의 저점은 높아지는 경우는 강세 다이버전스입니다.

다이버전스는 가격이 방향을 바꾸기까지 오래 이어질 수 있고, 많은 다이버전스는 끝내 반전으로 이어지지 않습니다. 손절을 좁히거나 신규 진입을 건너뛸 이유로 삼고, 지지 구간 이탈처럼 가격 자체가 확인해 줄 때까지 기다리세요.

설정과 타임프레임

• 14기간이 기본값입니다. 7이나 9 같은 짧은 설정은 반응이 빠른 대신 거짓 신호가 많고, 21 같은 긴 설정은 더 매끄럽지만 느립니다.
• 설정보다 타임프레임이 더 중요합니다. 15분봉 RSI가 70을 넘어도 일봉 추세에 대해서는 알려 주는 것이 거의 없습니다.
• 상위 타임프레임부터 보세요: 방향은 일봉 RSI로 판단하고, 하위 타임프레임은 진입 타이밍을 잡는 데만 쓰세요.

Tradevo 홈페이지에는 거래소 캔들로 계산한 BTC의 실시간 일봉 RSI 14가 표시됩니다.