포지션 크기 정하기: 1% 규칙을 직접 계산해 보기

공식

포지션 크기는 감수할 손실 금액을 진입가에서 손절가까지의 거리로 나눈 값입니다. 공식은 이것이 전부입니다. 많은 트레이더가 거래당 손실을 계좌의 1%로 제한하고, 0.5%나 2%를 쓰는 사람도 있습니다. 정확한 숫자보다 매번 같은 규칙을 쓰는 것이 더 중요합니다.

예시로 계산해 보겠습니다. 계좌에 10,000 USDT가 있고 리스크를 1%로 잡으면, 감수할 최대 손실은 100 USDT입니다. BTC를 60,000에 매수하고 손절을 58,800에 둘 계획입니다. 손절까지의 거리는 1,200달러, 즉 진입가 대비 2% 아래입니다.

• 리스크 금액: 10,000 × 1% = 100 USDT
• 손절 거리: 60,000 − 58,800 = 1,200(진입가의 2%)
• 포지션 크기: 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC, 약 5,000 USDT 규모

크기가 손절을 정하는 것이 아니라, 손절이 크기를 정합니다

손절은 거래 아이디어가 틀렸음이 확인되는 곳, 예를 들어 거래하는 레벨 아래에 두고, 그다음에 포지션 크기를 정하세요. 손절을 먼저 정해 놓고 더 많이 사려고 거리를 줄이면, 손절에 걸릴 가능성만 높아집니다.

리스크는 똑같이 100 USDT로 두고 손절을 진입가보다 0.5%만 낮은 59,700으로 좁혀 보겠습니다. 크기는 100 ÷ 300 = 0.3333 BTC가 되어, 약 20,000 USDT 규모, 즉 계좌의 두 배짜리 포지션이 됩니다. 레버리지를 써야만 열 수 있고, 손절 시 손실은 여전히 100 USDT입니다.

작은 비율이 중요한 이유

엣지가 있는 전략이라도 연속 손실은 흔히 일어납니다. 현재 잔고의 1%를 리스크로 잡고 10번 연속 손실을 보면, 계좌는 10,000에서 약 9,044 USDT로 줄어듭니다. 거래당 5%를 걸면 같은 연패 뒤에 약 5,987 USDT가 남습니다. 40% 낙폭이며, 원금을 회복하려면 67%의 수익이 필요합니다.

작고 일정한 리스크를 유지하면 거래 한 번, 혹은 나쁜 한 주가 전체 결과를 좌우하지 못합니다.

공식이 빠뜨리는 것

• 수수료와 슬리피지: 특히 급변동 구간에서는 시장가 주문이 손절가보다 불리한 가격에 체결될 수 있습니다.
• 갭: 가격이 손절가를 건너뛸 수 있습니다. 이 경우 레버리지 포지션은 계획보다 더 큰 손실을 볼 수 있습니다.
• 상관관계: BTC, ETH, SOL에 롱 포지션 세 개를 잡으면 작은 거래 세 개라기보다 큰 거래 하나에 가깝습니다.