RSI sans mythes : ce que disent vraiment 70 et 30
Dans cette page
L’indice de force relative (RSI) figure sur presque tous les graphiques, et il est presque toujours lu de la même façon : au-dessus de 70 on vend, en dessous de 30 on achète. Cette règle fait perdre de l’argent dans les marchés en tendance. Le RSI est un indicateur de momentum, et il devient vraiment utile une fois que l’on sait ce qu’il mesure.
Comment se calcule le RSI
Le RSI compare l’ampleur des hausses récentes à celle des baisses récentes. Sur les 14 dernières périodes, le réglage habituel, il fait la moyenne des gains des bougies haussières et des pertes des bougies baissières, divise l’une par l’autre et ramène le résultat sur une échelle de 0–100 : RSI = 100 − 100 ÷ (1 + gain moyen ÷ perte moyenne).
Voici un exemple de manuel très répandu, avec 15 cours de clôture. Les 14 variations entre ces cours totalisent 3.34 de gains et 1.40 de pertes.
- Gain moyen : 3.34 ÷ 14 = 0.2386
- Perte moyenne : 1.40 ÷ 14 = 0.1000
- RS = 0.2386 ÷ 0.1000 = 2.386, donc RSI = 100 − 100 ÷ 3.386 = 70.5
Après la première valeur, les deux moyennes sont lissées : chaque nouvelle moyenne conserve 13/14 de la précédente et ajoute 1/14 du dernier mouvement. C’est pourquoi le RSI tourne progressivement au lieu de sauter à chaque bougie.
Surachat ne veut pas dire signal de vente
Une valeur au-dessus de 70 signifie que les gains ont été nettement supérieurs aux pertes sur les 14 dernières périodes. Dans une forte tendance haussière, cela peut durer des semaines, et vendre à découvert à chaque passage au-dessus de 70 revient à parier contre la phase la plus forte de la tendance.
Une habitude plus utile consiste à observer la plage dans laquelle le RSI se maintient. Dans les tendances haussières saines, le RSI journalier reste souvent à peu près entre 40 et 80, et c’est vers 40–50 que les replis ont tendance à se terminer. Dans les tendances baissières, la plage descend à peu près à 20–60. Ce sont des repères empiriques, pas des niveaux fixes.
La divergence : un avertissement, pas un déclencheur
Quand le prix fait un plus haut plus élevé mais que le RSI fait un plus haut moins élevé, le momentum s’essouffle. C’est une divergence baissière. L’inverse, un plus bas plus bas sur le prix avec un plus bas plus haut sur le RSI, est une divergence haussière.
Une divergence peut durer longtemps avant que le prix ne se retourne, et beaucoup de divergences ne débouchent jamais sur un retournement. Voyez-la comme une raison de resserrer un stop ou de renoncer à une nouvelle entrée, puis attendez que le prix lui-même confirme, par exemple par la cassure d’une zone de support.
Réglages et unités de temps
- 14 périodes est le réglage par défaut. Des réglages plus courts, comme 7 ou 9, réagissent plus vite et donnent davantage de faux signaux ; des réglages plus longs, comme 21, sont plus lisses et plus lents.
- L’unité de temps compte plus que le réglage. Un RSI 15 minutes au-dessus de 70 en dit peu sur la tendance journalière.
- Commencez par l’unité de temps supérieure : utilisez le RSI journalier pour la direction et une unité inférieure uniquement pour le timing de l’entrée.
La page d’accueil de Tradevo affiche en direct le RSI 14 journalier du BTC, calculé à partir de bougies de plateformes d’échange.
À but éducatif uniquement, ceci n’est pas un conseil financier. Avec l’effet de levier ou les futures, vous pouvez perdre plus que votre marge. Tous les exemples sont donnés à titre d’illustration.
Recevez le prochain guide dans votre boîte mail
Un e-mail pratique par semaine. Gratuit, désabonnement à tout moment.
Ou suivez Tradevo sur TelegramLe marché maintenant
Dernières actualités
