Risk/ödül ve beklenti: kazanma oranı neden yetmez

Her şeyi R cinsinden ölçün

R, bir işlemde riske ettiğiniz tutardır — stop'unuz tetiklenirse oluşacak zarar. 100 USDT riske ediyorsanız, 200 USDT kazandıran işlem +2R, stop'a takılan bir işlem ise −1R'dir. Sonuçları R cinsinden ölçmek, farklı büyüklükteki ve farklı coin'lerdeki işlemleri karşılaştırmanızı sağlar.

Risk/ödül oranı (R:R), planlanan hedefin planlanan riske bölünmesidir. 2,400 kazanmak için 1,200 dolarlık fiyat hareketini riske eden bir işlemin R:R'si 2'dir.

Girmeden önce iki rakamı da yazın. İşlem bittikten sonra hesaplanan R:R genellikle sizi olduğunuzdan iyi gösterir, çünkü hedefi fiyatın durduğu yere kaydırmak kolaydır.

Tek satırda beklenti

Beklenti, işlem başına ortalama sonuçtur: hepsi R cinsinden kazanma oranı × ortalama kazanç − kaybetme oranı × ortalama kayıp. Pozitif bir sonuç, stratejinin maliyetlerden önce bir avantajı olduğu anlamına gelir.

Temsilî örnek: İşlemlerin %40'ını +2R ile kazanıyor, %60'ını −1R ile kaybediyorsunuz. Beklenti 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = işlem başına +0.2R'dir. On işlemde bu, dört kazanç (+8R) ve altı kayıp (−6R), net +2R demektir. R başına 100 USDT ile bu +200 USDT eder.

Şimdi tersine çevirin: İşlemlerin %60'ını kazanıyorsunuz ama kârı erken, +0.5R'de alıyorsunuz; kayıplar ise −1R'de kalıyor. Beklenti 0.6 × 0.5 − 0.4 × 1 = −0.1R olur. Daha sık kazanırsınız ama yine de para kaybedersiniz.

Başa baş kazanma oranı

Her R:R için, altında komisyonlardan önce bile para kaybettiğiniz bir kazanma oranı vardır. Bu oran 1 ÷ (1 + R:R)'ye eşittir:

• R:R 0.5 → işlemlerin %66.7'sinden fazlasını kazanmanız gerekir
• R:R 1 → %50'den fazlası
• R:R 2 → %33.3'ten fazlası
• R:R 3 → %25'ten fazlası

Gerçek sonuçlar nerede farklılaşır

Planlanan R:R, gerçekleşen R:R değildir. Hedefler kaçırılır, stop'lar kayar ve komisyonlar her işlemden bir pay alır. Komisyon ve kayma işlem başına 0.1R'ye mal oluyorsa, örnekteki +0.2R'lik avantaj yarıya iner. Gerçek rakamlarınızı planınız değil, işlem günlüğünüz söyler — ve bu rakamların bir anlam taşıması için onlarca işlem gerekir.

Küçük örneklemler çok dalgalanır. %40 kazanma oranına sahip on işlem, yalnızca şans eseri kolayca iki veya altı kazanç üretebilir; bu yüzden bir stratejiyi aynı kurallarla alınmış daha büyük bir işlem kümesi üzerinden değerlendirin.