เข้าใจ RSI ให้ถูก: 70 และ 30 บอกอะไรจริง ๆ

RSI คำนวณอย่างไร

RSI เปรียบเทียบขนาดของการขึ้นช่วงหลังกับการลงช่วงหลัง ในช่วง 14 คาบล่าสุดซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้ RSI จะหาค่าเฉลี่ยของส่วนที่ขึ้นบนแท่งขาขึ้นและส่วนที่ลงบนแท่งขาลง นำค่าหนึ่งหารด้วยอีกค่าหนึ่ง แล้วแปลงผลลัพธ์ให้อยู่บนสเกล 0–100: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + ค่าเฉลี่ยการขึ้น ÷ ค่าเฉลี่ยการลง)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างจากตำราที่ใช้กันแพร่หลาย ด้วยราคาปิด 15 ค่า การเปลี่ยนแปลง 14 ครั้งระหว่างราคาเหล่านั้นรวมเป็นส่วนที่ขึ้น 3.34 และส่วนที่ลง 1.40

• ค่าเฉลี่ยการขึ้น: 3.34 ÷ 14 = 0.2386
• ค่าเฉลี่ยการลง: 1.40 ÷ 14 = 0.1000
• RS = 0.2386 ÷ 0.1000 = 2.386 ดังนั้น RSI = 100 − 100 ÷ 3.386 = 70.5

หลังจากค่าแรก ค่าเฉลี่ยทั้งสองจะถูกปรับให้เรียบ: ค่าเฉลี่ยใหม่แต่ละค่าเก็บ 13/14 ของค่าก่อนหน้าไว้ และบวก 1/14 ของการเคลื่อนไหวล่าสุด นี่คือเหตุผลที่ RSI เปลี่ยนทิศทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป แทนที่จะกระโดดตามทุกแท่งเทียน

ภาวะซื้อมากเกินไปไม่ใช่สัญญาณขาย

ค่าที่สูงกว่า 70 หมายความว่าส่วนที่ขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ลงมากในช่วง 14 คาบล่าสุด ในขาขึ้นที่แข็งแรง ภาวะนี้อาจกินเวลาหลายสัปดาห์ และการเปิด Short ทุกครั้งที่ RSI เกิน 70 ก็คือการเดิมพันสวนช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดของเทรนด์

นิสัยที่มีประโยชน์กว่าคือดูกรอบที่ RSI ยืนอยู่ ในขาขึ้นที่แข็งแรง RSI รายวันมักอยู่ราว ๆ ระหว่าง 40 ถึง 80 และการย่อลงมาแถว 40–50 คือจุดที่การย่อตัวมักจบลง ในขาลง กรอบจะเลื่อนลงมาอยู่ราว 20–60 ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักคร่าว ๆ ไม่ใช่ระดับตายตัว

Divergence: คำเตือน ไม่ใช่ตัวกระตุ้นให้เข้าเทรด

เมื่อราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง แปลว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรง นั่นคือ bearish divergence ส่วนกรณีกลับกัน คือราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงแต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เรียกว่า bullish divergence

divergence อาจเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานานก่อนที่ราคาจะกลับตัว และ divergence จำนวนมากไม่เคยนำไปสู่การกลับตัวเลย ให้ถือว่าเป็นเหตุผลที่จะขยับ stop ให้แคบลงหรือข้ามการเข้าเทรดใหม่ แล้วรอให้ตัวราคาเองยืนยัน เช่น การเบรกโซนแนวรับ

ค่าตั้งและไทม์เฟรม

• 14 คาบ คือค่าเริ่มต้น ค่าที่สั้นกว่าอย่าง 7 หรือ 9 ตอบสนองเร็วกว่าและให้สัญญาณหลอกมากกว่า ส่วนค่าที่ยาวกว่าอย่าง 21 เรียบกว่าและช้ากว่า
• ไทม์เฟรมสำคัญกว่าค่าตั้ง RSI 15 นาทีที่เกิน 70 บอกอะไรเกี่ยวกับเทรนด์รายวันได้น้อยมาก
• เริ่มจากไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า: ใช้ RSI รายวันหาทิศทาง และใช้ไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเพื่อจับจังหวะเข้าเท่านั้น

หน้าแรกของ Tradevo แสดง RSI 14 รายวันของ BTC แบบเรียลไทม์ คำนวณจากแท่งเทียนของกระดานเทรด