วาง stop ด้วย ATR: เผื่อพื้นที่ให้ราคา ความเสี่ยงคงที่

ATR วัดอะไร

True range คือค่าที่มากที่สุดในสามระยะ: ราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุดของแท่งเทียน ราคาสูงสุดลบราคาปิดก่อนหน้า และราคาปิดก่อนหน้าลบราคาต่ำสุด สองระยะหลังช่วยจับ gap ATR คือค่าเฉลี่ยของ true range โดยทั่วไปจาก 14 แท่ง และปรับให้เรียบด้วยวิธีเดียวกับ RSI

ATR มีหน่วยเป็นราคา ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ ATR รายวัน 2,100 บน BTC หมายความว่าในวันทั่วไปราคาเคลื่อนไหวราว 2,100 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุด ATR ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับทิศทาง

การวาง stop

วิธีที่นิยมคือวาง stop ห่างออกไปจากระดับที่คุณเทรดเป็นจำนวนเท่าของ ATR: สำหรับ Long คือ 1.5 ถึง 3 เท่าของ ATR ใต้โซนแนวรับ จำนวนเท่าขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมและระดับสัญญาณรบกวนที่คุณยอมทนได้ ไม่มีตัวเลขที่ถูกต้องตายตัว

ตัวอย่างประกอบ: คุณซื้อ BTC ที่ 82,000 และ ATR รายวันคือ 2,100 stop ที่ห่าง 2 × ATR จะอยู่ที่ 82,000 − 4,200 = 77,800 ต่ำกว่าราคาเข้าประมาณ 5.1%

stop กว้างขึ้น โพซิชันเล็กลง

stop ที่กว้างไม่จำเป็นต้องหมายถึงการขาดทุนก้อนใหญ่ คงความเสี่ยงไว้ที่ 1% ของบัญชี 10,000 USDT แล้วกำหนดขนาดการเทรดจากระยะ stop

• ความเสี่ยง: 10,000 × 1% = 100 USDT
• ระยะ stop: 82,000 − 77,800 = 4,200
• ขนาดโพซิชัน: 100 ÷ 4,200 = 0.0238 BTC มูลค่าประมาณ 1,952 USDT

หากใช้ stop แคบที่ 0.5 × ATR ห่างเพียง 1,050 ขนาดจะเป็น 0.0952 BTC ใหญ่กว่าสี่เท่าสำหรับความเสี่ยง 100 USDT เท่าเดิม และการเคลื่อนไหวในวันธรรมดาก็อาจไปถึง stop ได้ง่าย ๆ เครื่องคำนวณขนาดโพซิชันบนหน้าแรกช่วยคำนวณส่วนนี้ให้คุณ

เมื่อความผันผวนเปลี่ยนไป

• ATR ขยายและหดตัว คำนวณใหม่ทุกครั้งที่วางแผนการเทรด ค่าของเดือนที่แล้วอาจคลาดไปมาก
• อย่าขยับ stop เข้ามาใกล้ เพียงเพราะ ATR ลดลงหลังคุณเข้าเทรด กำหนดกฎการออกไว้ก่อนเข้าเทรด
• Trailing stop: เทรดเดอร์บางคนเลื่อน stop ตามไว้ที่ 2–3 × ATR ใต้ราคาปิดสูงสุด วิธีนี้ทำให้การเทรดที่กำไรยังเปิดอยู่ได้ในช่วงเทรนด์ และคืนกำไรบางส่วนในช่วงท้าย