Размер позиции: правило 1% на конкретном примере
На этой странице
Большинство трейдеров сначала решают, сколько купить, а о стопе думают потом. Расчёт размера позиции переворачивает этот порядок: вы решаете, сколько готовы потерять, если окажетесь неправы, и размер сделки вытекает из этого.
Формула
Размер позиции равен сумме, которую вы готовы потерять, делённой на расстояние от входа до стоп-лосса. Это вся формула. Многие трейдеры ограничивают убыток 1% от депозита на сделку; кто-то использует 0.5% или 2%. Конкретная цифра важна меньше, чем то, что правило каждый раз одно и то же.
Иллюстративный пример. На депозите 10,000 USDT, риск — 1%, значит, максимальный допустимый убыток — 100 USDT. Вы планируете купить BTC по 60,000 со стопом на 58,800. Стоп находится в 1,200 долларах, или на 2% ниже входа.
- Сумма под риском: 10,000 × 1% = 100 USDT
- Расстояние до стопа: 60,000 − 58,800 = 1,200 (2% от цены входа)
- Размер позиции: 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC, это около 5,000 USDT
Стоп определяет размер, а не наоборот
Ставьте стоп там, где торговая идея оказывается ошибочной — например, за уровнем, от которого вы торгуете, — и только потом рассчитывайте размер позиции. Если сначала поставить стоп и сократить расстояние лишь ради того, чтобы купить больше, вы просто повышаете вероятность, что его выбьет.
Оставим тот же риск 100 USDT, но подтянем стоп к 59,700, всего на 0.5% ниже входа. Размер становится 100 ÷ 300 = 0.3333 BTC — позиция примерно на 20,000 USDT, вдвое больше депозита. Открыть её можно только с кредитным плечом, а убыток при срабатывании стопа по-прежнему 100 USDT.
Почему важен небольшой процент
Серии убытков — норма даже для стратегии с преимуществом. Если рисковать 1% от текущего баланса и проиграть десять сделок подряд, депозит снизится с 10,000 примерно до 9,044 USDT. При риске 5% на сделку та же серия оставит около 5,987 USDT — просадка 40%, для выхода из которой нужен рост на 67%.
Небольшой фиксированный риск не позволяет ни одной сделке и ни одной неудачной неделе определить ваш результат.
Чего формула не учитывает
- Комиссии и проскальзывание — рыночный ордер может исполниться хуже цены стопа, особенно при резких движениях.
- Гэпы — цена может перескочить ваш стоп. Позиции с плечом тогда теряют больше запланированного.
- Корреляция — три лонга по BTC, ETH и SOL ближе к одной крупной сделке, чем к трём небольшим.
Только в образовательных целях, не является финансовой рекомендацией. При торговле с кредитным плечом или фьючерсами можно потерять больше маржи. Все примеры — иллюстративные.
Получайте следующее руководство на почту
Одно практичное письмо в неделю. Бесплатно, отписаться можно в любой момент.
Или следите за Tradevo в TelegramРынок сейчас
Последние новости
