Đặt dừng lỗ theo ATR: đủ chỗ cho lệnh, rủi ro cố định
Dừng lỗ nằm trong vùng nhiễu bình thường của giá sẽ bị chính độ nhiễu đó quét. Average True Range (ATR) đo mức giá thường di chuyển trong một cây nến, nhờ đó bạn có thể đặt dừng lỗ bên ngoài vùng nhiễu và để khối lượng lệnh giữ khoản lỗ không đổi.
ATR đo cái gì
True range (biên độ thực) là giá trị lớn nhất trong ba khoảng cách: giá cao nhất trừ giá thấp nhất của cây nến, giá cao nhất trừ giá đóng cửa trước đó, và giá đóng cửa trước đó trừ giá thấp nhất. Hai khoảng cách sau giúp tính đến các lần giá nhảy (gap). ATR là trung bình của true range, thường trên 14 cây nến, được làm mượt theo cùng cách với RSI.
ATR tính bằng đơn vị giá, không phải phần trăm. ATR khung ngày 2,100 trên BTC nghĩa là trong một ngày điển hình giá đi khoảng 2,100 đô la từ đỉnh đến đáy. Nó không nói gì về hướng đi.
Đặt dừng lỗ
Một cách phổ biến là đặt dừng lỗ cách mức giá bạn đang giao dịch một bội số ATR: với lệnh long, từ 1.5 đến 3 lần ATR dưới vùng hỗ trợ. Bội số phụ thuộc vào khung thời gian và mức nhiễu bạn sẵn sàng chịu đựng. Không có con số nào là đúng.
Ví dụ minh họa: bạn mua BTC ở 82,000 và ATR khung ngày là 2,100. Dừng lỗ cách 2 × ATR nằm ở 82,000 − 4,200 = 77,800, khoảng 5.1% dưới giá vào lệnh.
Dừng lỗ rộng hơn, vị thế nhỏ hơn
Dừng lỗ rộng không nhất thiết đồng nghĩa với khoản lỗ lớn. Giữ rủi ro ở 1% của tài khoản 10,000 USDT và tính khối lượng lệnh từ khoảng cách dừng lỗ.
- Số tiền rủi ro: 10,000 × 1% = 100 USDT
- Khoảng cách dừng lỗ: 82,000 − 77,800 = 4,200
- Khối lượng lệnh: 100 ÷ 4,200 = 0.0238 BTC, trị giá khoảng 1,952 USDT
Với dừng lỗ hẹp 0.5 × ATR, chỉ cách 1,050, khối lượng sẽ là 0.0952 BTC — lớn gấp bốn lần cho cùng mức rủi ro 100 USDT, và biến động của một ngày bình thường cũng dễ dàng chạm tới nó. Công cụ tính khối lượng lệnh trên trang chủ sẽ làm phép tính này giúp bạn.
Khi biến động thay đổi
- ATR nở ra và co lại. Hãy tính lại mỗi khi lên kế hoạch cho một lệnh; giá trị của tháng trước có thể đã lệch xa.
- Đừng kéo dừng lỗ lại gần hơn chỉ vì ATR giảm sau khi bạn vào lệnh. Hãy quyết định quy tắc thoát lệnh trước khi giao dịch.
- Dừng lỗ dời theo giá (trailing stop): một số trader dời dừng lỗ theo, cách 2–3 × ATR dưới giá đóng cửa cao nhất. Cách này giữ lệnh thắng tiếp tục chạy trong xu hướng và trả lại một phần lợi nhuận ở cuối nhịp.
Chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải lời khuyên tài chính. Giao dịch có đòn bẩy hoặc hợp đồng tương lai có thể khiến bạn mất nhiều hơn số ký quỹ. Mọi ví dụ chỉ mang tính minh họa.
Nhận bài hướng dẫn tiếp theo qua email
Một email thực tế mỗi tuần. Miễn phí, hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Hoặc theo dõi Tradevo trên TelegramThị trường hiện tại
Tin mới nhất
