การกำหนดขนาดโพซิชัน: กฎ 1% คำนวณให้ดูทีละขั้น

สูตร

ขนาดโพซิชันเท่ากับจำนวนเงินที่คุณยอมขาดทุน หารด้วยระยะจากราคาเข้าถึงจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มีเท่านี้จริง ๆ เทรดเดอร์จำนวนมากจำกัดการขาดทุนไว้ที่ 1% ของบัญชี ต่อการเทรด บางคนใช้ 0.5% หรือ 2% ตัวเลขที่แน่นอนสำคัญน้อยกว่าการใช้กฎเดิมทุกครั้ง

ตัวอย่างประกอบ: บัญชีของคุณมี 10,000 USDT และคุณเสี่ยง 1% ดังนั้นขาดทุนได้มากที่สุด 100 USDT คุณวางแผนซื้อ BTC ที่ 60,000 โดยตั้ง stop ที่ 58,800 stop ห่างจากราคาเข้า 1,200 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่าราคาเข้า 2%

• จำนวนเงินที่เสี่ยง: 10,000 × 1% = 100 USDT
• ระยะ stop: 60,000 − 58,800 = 1,200 (2% ของราคาเข้า)
• ขนาดโพซิชัน: 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC มูลค่าประมาณ 5,000 USDT

stop เป็นตัวกำหนดขนาด ไม่ใช่กลับกัน

วาง stop ไว้ตรงจุดที่พิสูจน์ว่าไอเดียการเทรดผิด เช่น ใต้ระดับราคาที่คุณเทรดอยู่ แล้วจึงกำหนดขนาดโพซิชัน หากคุณบีบระยะ stop ให้แคบลงเพียงเพื่อจะซื้อได้มากขึ้น คุณก็แค่ทำให้ stop มีโอกาสโดนชนมากขึ้น

คงความเสี่ยง 100 USDT ไว้เท่าเดิม แต่ขยับ stop ให้แคบลงเป็น 59,700 ต่ำกว่าราคาเข้าเพียง 0.5% ขนาดจะกลายเป็น 100 ÷ 300 = 0.3333 BTC เป็นโพซิชันมูลค่าประมาณ 20,000 USDT — สองเท่าของบัญชี คุณจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อใช้เลเวอเรจ และการขาดทุนเมื่อโดน stop ก็ยังคงเป็น 100 USDT

ทำไมเปอร์เซ็นต์ที่เล็กจึงสำคัญ

การแพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติ แม้แต่กับกลยุทธ์ที่มีความได้เปรียบ หากคุณเสี่ยง 1% ของยอดเงินปัจจุบันและแพ้ติดกันสิบครั้ง บัญชีจะลดจาก 10,000 เหลือประมาณ 9,044 USDT หากเสี่ยง 5% ต่อการเทรด การแพ้ติดกันแบบเดียวกันจะเหลือประมาณ 5,987 USDT เป็น drawdown 40% ที่ต้องทำกำไร 67% เพียงเพื่อกลับมาที่เดิม

ความเสี่ยงคงที่ในระดับเล็กช่วยไม่ให้การเทรดครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือสัปดาห์แย่ ๆ สัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง เป็นตัวตัดสินผลลัพธ์ของคุณ

สิ่งที่สูตรไม่ได้รวมไว้

• ค่าธรรมเนียมและ slippage — คำสั่ง market อาจได้ราคาแย่กว่าราคา stop ของคุณ โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเร็ว
• ราคากระโดด (gap) — ราคาอาจกระโดดข้าม stop ของคุณ โพซิชันที่ใช้เลเวอเรจจึงอาจขาดทุนมากกว่าที่วางแผนไว้
• ความสัมพันธ์ของราคา (correlation) — การเปิด Long สามโพซิชันใน BTC, ETH และ SOL ใกล้เคียงกับการเทรดใหญ่ครั้งเดียว มากกว่าการเทรดเล็กสามครั้ง