Стопы по ATR: запас для сделки, фиксированный риск

Что измеряет ATR

Истинный диапазон (true range) — наибольшее из трёх расстояний: максимум свечи минус её минимум, максимум минус предыдущее закрытие и предыдущее закрытие минус минимум. Последние два учитывают гэпы. ATR — среднее истинного диапазона, обычно за 14 свечей, сглаженное так же, как RSI.

ATR выражается в единицах цены, а не в процентах. Дневной ATR 2,100 по BTC означает, что за типичный день цена проходит от максимума до минимума около 2,100 долларов. О направлении он ничего не говорит.

Где ставить стоп

Распространённый подход — ставить стоп на расстоянии, кратном ATR, за уровнем, от которого вы торгуете: для лонга — на 1.5–3 ATR ниже зоны поддержки. Множитель зависит от таймфрейма и от того, какой шум вы готовы пересидеть. Правильного числа не существует.

Иллюстративный пример: вы покупаете BTC по 82,000, дневной ATR — 2,100. Стоп на расстоянии 2 × ATR стоит на 82,000 − 4,200 = 77,800, примерно на 5.1% ниже входа.

Шире стоп — меньше позиция

Широкий стоп не обязательно означает большой убыток. Держите риск на уровне 1% от депозита 10,000 USDT и рассчитывайте размер сделки от расстояния до стопа.

• Риск: 10,000 × 1% = 100 USDT
• Расстояние до стопа: 82,000 − 77,800 = 4,200
• Размер позиции: 100 ÷ 4,200 = 0.0238 BTC, это около 1,952 USDT

С узким стопом 0.5 × ATR, всего в 1,050 от входа, размер составил бы 0.0952 BTC — в четыре раза больше при том же риске 100 USDT, а обычное дневное движение легко бы до него дотянулось. Калькулятор размера позиции на главной странице сделает этот расчёт за вас.

Когда меняется волатильность

• ATR расширяется и сжимается. Пересчитывайте его при планировании каждой сделки: значение прошлого месяца может сильно отличаться.
• Не подтягивайте стоп ближе из-за того, что ATR снизился после входа. Правила выхода определяйте до сделки.
• Трейлинг-стопы: некоторые трейдеры ведут стоп на 2–3 × ATR ниже максимального закрытия. Это позволяет удерживать прибыльные позиции в тренде, но в конце часть прибыли отдаётся обратно.